Mechanical trading systems pdf

Memanfaatkan Kekuatan Sistem Perdagangan Mekanik. Dan keterlaluan perdagangan Anda dengan mengotomatisasi sistem perdagangan Mekanis adalah salah satu perkembangan terbesar dalam sejarah perdagangan. Aktifkan mereka, hubungkan mereka ke broker Anda, dan mereka akan melakukan perdagangan untuk Anda. Namun, mengembangkan sistem mekanis yang baik tidak selalu begitu mudah, terutama jika Anda tidak sadar akan banyak jebakan yang terlibat. Meskipun Earik terkenal karena beberapa pendekatannya yang bebas, dia memulai membangun sistem perdagangan otomatis jauh sebelum Wave59 bahkan ada. Dari hari-harinya, memperdagangkan sistem Treasury Bonds di CBOT, melalui karyanya menyiapkan dana pribadi untuk perdagangan ES, dia memiliki lebih dari dua puluh tahun pengujian, tweaking, dan inovasi sistem mekanis untuk perdagangan pasar keuangan. Kursus ini adalah tentang sistem perdagangan mekanis. Bagaimana mengevaluasinya, bagaimana cara membangunnya, dan cara menukarnya. Tapi dengan mode khas Wave59, akan melakukan hal itu sedikit berbeda. Tidak seperti setiap buku sistem lain yang ada, Anda akan belajar dengan memisahkan sistem kerja aktual yang telah digunakan Earik di pasar live selama bertahun-tahun. Sistem ini bukan dumbed-down, for-example-only, tapi kehidupan nyata, metode trading aktual yang bisa Anda lakukan hari ini dan terapkan dalam trading Anda sendiri. Semuanya benar-benar terungkap, termasuk kode sumber QScript, jadi jika Anda ingin melewatkan saja buku dan memperdagangkan sistem, go for it. Anda bisa menemukan skrip di appendix. Ini adalah buku terbesar yang pernah diterbitkan dan penuh dengan gagasan dan teknik sistem, serta sistem kerja sepenuhnya. Ringkasan singkat daftar isi ditunjukkan di bawah ini. Bab 1: Pendahuluan Membahas pro dan kontra perdagangan sistem jika dibandingkan dengan perdagangan bebas (discretionary trading). Sistem memiliki beberapa keunggulan tersendiri. Secara khusus, mereka menghindari banyak masalah stres dan psikologi yang mengganggu pedagang discretionary, mereka dapat menerapkan teknik yang terlalu rumit untuk dipelajari oleh manusia, dan mereka dapat dengan mudah diungkit untuk mengubah akun kecil menjadi akun yang sangat besar. Yang terbaik, mereka bisa melakukan semua itu tanpa memerlukan interaksi manusia, yang membuat mereka ideal untuk orang-orang yang memiliki hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan di siang hari daripada melihat grafik harga. Bab 2: Laporan Sistem Dijelaskan Sistem perdagangan yang baik dan buruk memiliki cara yang sangat berbeda untuk memberi tahu Anda apakah mereka akan terus bekerja saat bergerak maju ke depan. Setelah mengerjakan bab ini, Anda akan memahami dasar-dasar bagaimana mengevaluasi sistem, dan akan mendapatkan pengalaman dengan menggunakan metode ini saat kita membongkar dan membahas sistem yang baik (dan buruk) yang bekerja maju melalui buku ini. Bab 3: William Tell Bonds Sistem ini dikembangkan sepanjang tahun 1997, dan secara aktif digunakan tidak hanya di rekening pribadi Eariks, tetapi juga dalam laporan rekan-rekannya saat bekerja di Dewan Perdagangan. Pada tahun-tahun ketika diperdagangkan secara aktif, sistem ini menghancurkan pasar Obligasi dengan akurasi mendekati 90. Meskipun sekarang merupakan sistem lama, dan Bond futures telah berubah secara signifikan dalam 16 tahun terakhir, gagasan inti di balik metode ini terus berlaku. , Dan jika ketepatan secangkir teh Anda, Anda akan sulit sekali menemukan sesuatu yang bisa menahan lilin ini. Untuk memberi Anda rasa, heres laporan sistem dari hanya satu dari sembilan belas pola individu yang masuk ke metode ini: Perhatikan nomor akurasi. Lebih dari 91 dari perdagangan adalah pemenang, dengan penurunan terburuk yang pernah ada satu set dua kerugian berturut-turut. Laporan sistem ini telah berjalan dari tahun 1990 sampai 2013, dan pola ini terus berputar seperti yang terjadi selama 16 tahun terakhir yang berjalan pada data live. Semua sistem dapat dibuat sangat akurat, dan setelah membaca bab William Tell, Anda akan tahu persis bagaimana membangun 70, 80, dan bahkan 90 sistem yang akurat. Metode yang menghasilkan tingkat akurasi ini universal, jadi jika Anda sudah memiliki sistem yang Anda sukai, kemungkinan besar Anda bisa mengubahnya menjadi sistem yang sangat akurat juga, cukup dengan menambahkan beberapa perubahan pada cara Anda masuk dan keluar. Perdagangan Anda Bab 4: Kesalahan Optimalisasi Dalam bab ini, mari kita lihat parameter migrasi. Dimana parameter yang dioptimalkan ditetapkan bekerja satu tahun, tapi kemudian gagal berikutnya. Fenomena pasar ini adalah alasan utama mengapa begitu banyak sistem yang ditemukan untuk dijual di iklan baris di belakang majalah perdagangan gagal menghasilkan dolar keuntungan saat diperdagangkan secara live. Jika Anda pernah membeli salah satu metode tersebut, Anda tahu apa yang saya bicarakan. Kami tidak hanya akan membahas masalah yang menyebabkan migrasi parameter, tapi juga membahas solusinya. Untuk membuktikan bahwa solusi kami bekerja, benar-benar membangun sistem yang membuat crossover rata-rata bergerak sederhana menguntungkan Ya, perpindahan rata-rata bergerak dapat dilakukan untuk menghasilkan uang saat diperdagangkan dalam data di luar sampel, namun hanya jika Anda dapat mengatasi masalah parameter migrasi. Memahami konsep inti yang satu ini akan menyelamatkan Anda dari berjam-jam kerja pembangunan yang tidak menguntungkan, dan akan memungkinkan Anda membangun sistem yang sangat kokoh yang tidak akan berantakan saat mereka bergerak maju ke data yang tidak terlihat. Bab 5: Sistem Reversion Mean Sistem reversi yang khas adalah kelas sistem yang, jika diterapkan dengan benar, sangat kuat dan menguntungkan. Begitu Anda memahami konsep inti, mereka juga sangat mudah disain. Simak yang satu ini dari buku ini, yang bisa dijalankan hanya dengan dua baris pemrograman: Tentu, sedikit liar, tapi juga menghasilkan hampir 750.000 kontrak satu kontrak hipotetis dari SP Anggap ini sebagai keunggulan mentah, yang bisa jadi Diambil dan dikembangkan lebih jauh. Itu akan selesai di bab-bab selanjutnya, dan jika Anda mencari beberapa gagasan untuk mendasarkan sistem Anda sendiri, ini adalah tempat yang tepat untuk memulai. Sistem yang ditunjukkan pada tabel di atas sebenarnya berusia lebih dari 12 tahun, dan bekerja sama baiknya hari ini seperti hari pertama dibangun. Teknik ini tidak menghilangkan keefektifannya seiring waktu, itulah sebabnya kami menyukai mereka. Bab 6: Menghentikan Kerugian, Sasaran, dan Cara Lain Menurunkan Uang Bab ini menghancurkan beberapa mitos. Salah satu hal terburuk mutlak yang dapat Anda lakukan terhadap sistem mekanis adalah menambahkan pemberhentian berbasis dolar dan menargetkannya. Tapi untuk alasan apapun, kesalahan ini dilakukan setiap hari oleh pengembang dan trader sistem pemula. Ada cara yang lebih baik untuk melindungi akun Anda dari kerugian, dan teknik yang lebih baik untuk digunakan dalam perdagangan Anda sendiri. Hal ini juga berlaku bagi para pedagang discretionary. Anda mungkin tidak menyadarinya, tapi alat yang Anda gunakan untuk melindungi diri dari kerugian mungkin juga menjadi alasan mengapa trading Anda tidak menghasilkan keuntungan apa pun. Pelajari kebenaran tentang pemberhentian dan target, dan mulailah menggunakan teknik yang benar-benar membantu Anda menghasilkan keuntungan daripada kerugian. Bab 7: Sistem Lunar Banyak di komunitas Wave59 mungkin memiliki keakraban dengan Sistem Lunar Earik, yang pertama kali dipresentasikan pada Konferensi PowerUser 2011. Bab ini mengulas Astrologi Spherical, cara baru untuk menentukan aspek planet, dan membahas fungsi di dalam Wave59 yang memungkinkan teknologi ini diterapkan dalam sistem perdagangan. Tidak seperti astro biasa, kita bisa backtest Spherical Astrology, dan membuktikan bahwa itu sebenarnya memang memberikan timing edge. Apa jenis tepi Periksa bagan di bawah ini: Jika Anda pernah berpikir bahwa Bulan dan Matahari mungkin memiliki dampak pada pasar, kurva ekuitas itu membuktikan bahwa Anda benar. Bab ini berjalan dengan membangun sistem astro dari awal ke atas, jauh dari gagasan teoretis di balik Astrologi Spherical, melalui penerapan dan penyempurnaan pendekatan di Dow. Bagi mereka yang sudah terbiasa dengan sistem ini (atau sudah memperdagangkannya versi itu), Anda akan tertarik dengan beberapa pekerjaan yang dilakukan di Venus, yang memberi titik awal untuk mengembangkan sesuatu yang lebih hebat daripada sistem Lunar inti. Bab 8: Pembelajaran Mesin Bab ini membahas algoritma pembelajaran mesin yang tersedia di Wave59, baik di platform PRO2 saat ini, maupun platform PRO3 yang akan datang. Selain gambaran umum tentang teknologi, kami juga akan mengevaluasi sistem aktual yang dibangun dengan menggunakan kedua Hives dan toolkit Genetika Algoritma baru. Setelah Earik merilis Unified Theory of Markets lebih dari setahun yang lalu, dia memasuki periode pengembangan kerja yang sangat intens yang menghasilkan pembuatan asisten penelitian buatan. Berikan asisten Anda berbagai sistem dan gagasan sistem, dan gunakan kekuatan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, Anda bisa menghasilkan lompatan sangat efektif dalam menciptakan sistem perdagangan mekanis. Seberapa efektif lompatan ini Lihatlah bagan di bawah ini, yang merinci sistem perdagangan ES yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi baru ini: Dalam pengujian, pendekatan ini membuat hampir 200k memperdagangkan satu kontrak ES sejak tahun 2000. Ia menghabiskan lebih dari 60 perdagangannya dan tidak pernah Mengalami tahun yang rugi Apa gunanya UltraSmooth Momentum, salah satu indikator teknis utama di Wave59. Saya yakin banyak orang mengenal indikator ini, tapi saya ragu banyak yang bisa menggunakannya dengan terampil seperti program pembelajaran mesin kami. Tidak perlu sempurna mencoba membaca alat ini lagi, biar sistem ini ambil dan jalankan. Bab ini menyajikan empat sistem yang didasarkan pada algoritma pembelajaran mesin, dua dikembangkan dengan Hive Technology, dan dua dikembangkan dengan alat baru yang tersedia di PRO3. Keempat sistem ini dapat digunakan dalam edisi terbaru Wave59. Bab 9: Bilangan Acak Beberapa pendekatan keluar, seperti penghentian berbasis dolar, akan membawa sistem yang baik dan mengubahnya menjadi pecundang yang konsisten. Orang lain bisa mengambil sistem yang biasa-biasa saja dan mengubahnya menjadi bintang rock. Bab ini membahas salah satu teknik yang paling menakjubkan dalam kursus, pendekatan keluar begitu kuat sehingga benar-benar bekerja saat menggunakan sinyal masuk acak sepenuhnya. Lihatlah kurva ekuitas di bawah ini: Grafik ini keluar dari buku ini, dan menunjukkan apa yang akan terjadi dengan akun teoritis jika ia membelinya dan menjual setiap batang pada ES dan menerapkan sistem keluar ini di setiap perdagangan tersebut. Dengan kata lain, ini adalah hasil dari setiap kemungkinan perdagangan yang tersedia di ES sejak tahun 2000 dengan menggunakan pendekatan exit ini. Karena kita melacak pembelian dan penjualan setiap batang, tren dan waktu saling membatalkan, dan yang tersisa hanyalah hasil bagaimana kita mengelola perdagangan tersebut. Hasil praktis dari melakukan tes ini adalah bahwa kita sekarang memiliki metode keluar yang sebenarnya dapat digunakan sebagai indikator perdagangan tersendiri, terlepas dari sinyal masuk yang digunakan untuk memasuki perdagangan. Karena itu, Anda bisa membuat sistem yang menarik dengan MEMBUAT COIN untuk entri Anda. Serius. Kombinasikan ini dengan sinyal masuk yang benar-benar memiliki tepi waktu nyata, dan Anda akan memiliki sesuatu yang istimewa. Bab 10: Sistem yang Digabung Bab ini membahas teknik untuk menciptakan pendekatan adaptif berdasarkan penggunaan banyak sistem bersama-sama. Dengan membiarkan kekuatan satu sistem untuk melawan kelemahan yang lain, dua sistem yang bekerja sama dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan dengan risiko lebih kecil daripada masing-masing yang dapat dicapai dengan sendirinya. Selesai dengan benar, pendekatan ini membuat hasil keseluruhan sangat tahan penarikan, dan cukup kuat untuk hampir kebal dari masalah migrasi parameter, kurva-pas, dan sejumlah masalah lain yang mengganggu sistem yang lebih rendah. Dengan menggabungkan semua hal yang dilakukan di bab-bab sebelumnya, kita dapat sampai pada sistem dasar yang memiliki kurva ekuitas yang sangat halus seperti yang ditunjukkan di atas. Sistem ini menghasilkan 13k per kontrak ES per tahun, rata-rata, dengan akurasi lebih dari 60, penarikan sangat rendah dan kehandalan yang sangat tinggi. Jika Anda tidak melakukan hal lain kecuali membaca bab ini dan menerapkan sistem ini, Anda akan memiliki metode ES yang mengagumkan. Bab 11: Ukuran Posisi Untuk menyelesaikan perdagangan, kita harus mengetahui tiga hal: kapan harus masuk, kapan harus keluar, dan berapa banyak untuk diperdagangkan. Mayoritas pedagang eceran memusatkan energi mereka pada hal yang paling tidak penting dari ketiga unsur ini, yaitu entri. Keluar acak kami membuktikan bahwa kami dapat menghasilkan uang tanpa memerlukan sinyal masuk, dan bab ini menunjukkan bagaimana cara mengambil sistem yang menguntungkan dan memanfaatkannya menjadi sebuah keberuntungan. Ada berbagai pendekatan penentuan posisi yang melayang di seputar industri, dan di bab ini Earik membagikan saham yang ia gunakan sendiri, yang merupakan formula modifikasi yang menghasilkan pertumbuhan akun yang sangat cepat sekaligus membuat penarikan yang wajar. Kurva ekuitas ini berasal dari sistem merger yang sama persis seperti yang ditunjukkan sebelumnya, dengan satu pengecualian - kami telah menerapkan ukuran posisi. Berikan sistem satu kontrak pertama dan 13 tahun, dan menghasilkan hampir 200 ribu keuntungan. Berikan sistem kedua satu kontrak dan 13 tahun, dan itu menghasilkan 200 juta. Sinyal yang sama, jumlah usaha yang sama, ukuran akun awal yang sama. Jika Anda serius trading, maka Anda harus menerapkan ukuran posisi dengan tepat. Bab 12: Pilihan Bab ini mengikuti langkah-langkah yang terakhir, yang merinci cara untuk menggunakan opsi daripada melakukan pembelian saham secara langsung untuk mendapatkan pengaruh besar pada sistem perdagangan berbasis saham. Perdagangan berjangka bisa dilakukan dengan leverage yang besar, namun ukuran akun awal yang dibutuhkan agar bisa bertransaksi futures seringkali cukup besar, terutama bagi trader baru. Di sisi lain, kontrak opsi hanya bisa dibeli dengan harga beberapa ratus dolar, dan menyediakan cara untuk mencapai leverage yang sama dengan hanya sebagian kecil dari ukuran akun yang dibutuhkan. Sayangnya, ada banyak cara untuk kehilangan uang trading, dan terlebih lagi jika Anda trading option. Jika Anda memiliki sistem saham yang bagus, dan cukup membeli sebanyak mungkin opsi untuk persentase tetap dari akun Anda, Anda akan melihat akun Anda hancur, meskipun sistem Anda sendiri tetap menguntungkan secara teoritis. Bab ini menyajikan formula ukuran posisi untuk options trading yang akan sangat berguna saat melakukan trading dengan akun kecil, berdasarkan teknik yang dikembangkan di Wave59. Cukup masukan ukuran akun Anda, berbagai pilihan nomor harga, dan sinyal trading Anda, dan akan memuntahkan berapa banyak opsi yang akan dibeli dengan harga strike untuk memaksimalkan hasil Anda. Bagan di atas menunjukkan hasil penerapan pendekatan ini selama dua tahun terakhir. Garis biru adalah sistem perdagangan saham (untuk SPY), dan menunjukkan hasil dari apa yang akan terjadi dengan menggunakan margin trading maksimum sebuah akun awal 20k. Anda dapat melihat bahwa melakukan hal ini menghasilkan 150 dalam waktu dua tahun, merupakan hasil yang bagus. Garis merah menunjukkan apa yang akan terjadi seandainya kita menukar pendekatan ini dengan menggunakan formula pilihan kita. Kami tidak hanya menghasilkan lebih dari dua kali lipat, kami melakukannya dengan sedikit risiko. Memanfaatkan volatilitas adalah kunci, dan bila dilakukan dengan benar, opsi memberi pengaruh lebih besar daripada kendaraan investasi lainnya di planet ini. Bab ini merinci formula, dan langkah-langkah melalui bagaimana menerapkannya dalam trading Anda sendiri. Lampiran: Sistem Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, kami memiliki lampiran: hampir 30 halaman kode sumber Wave59 QScript, yang memungkinkan Anda menerapkan setiap sistem yang dibahas dalam buku Anda sendiri. Tidak ada metode kotak hitam rahasia disini. Logikanya untuk semuanya benar-benar terungkap, dan sudah diprogram untuk Anda. Cukup masukkan skrip ke Wave59, terapkan pada bagan, dan Anda akan memiliki versi kerja penuh dari sistem apa pun yang Anda minati. Skrip perdagangan otomatis juga disediakan, yang memungkinkan Anda menetapkan Wave59 untuk bertransaksi dengan handsfree. Dengan sendirinya, tanpa memerlukan input manusia selain memastikan Internet aktif dan broker terhubung. Tujuan dari kursus ini adalah tiga kali lipat. Pertama, kami ingin melibatkan masyarakat dengan sistem mekanis, dan setelah membaca buku ini, Anda akan benar-benar memahami laporan sistem, dan akan dapat mengevaluasi secara cepat dan akurat titik-titik baik dari sistem perdagangan manapun. Tak perlu dikatakan lagi, jika Anda pernah ditipu oleh sistem kotak hitam untuk dijual dalam iklan rahasia, itu tidak akan terjadi lagi. Kedua, kami ingin berbagi beberapa sistem kerja kami, dan Anda bisa mengakses sekitar selusin sistem operasional penuh, yang masing-masing dirancang untuk digunakan dalam perdagangan langsung. Sistem dummy arent ini hanya dibangun untuk nilai instruksional - mereka benar-benar bekerja. Jika Anda hanya ingin melewatkan teori dan memulai trading, Anda bisa. Terakhir, seperti semua materi lainnya, kami berharap dengan melepaskan sistem ini ke masyarakat, mereka akan menemukan jalan mereka kembali kepada kami dengan perbaikan. Ada beberapa orang yang benar-benar cerdas menggunakan Wave59, dan menempatkan alat bagus di tangan orang pintar bukanlah ide yang buruk. Naskah tersebut telah dikirim ke printer, dan kami berharap buku-buku tersebut siap dikirim pada bulan depan. Pada saat itu, harga manual ini akan menjadi 1995, tapi jika Anda memesan sekarang dan bersedia menunggu pengiriman, Anda bisa masuk dengan harga pra-penjualan 1795, diskonnya 10 bukan murah, tapi harganya Tidak terlalu mahal, terutama mengingat kita bisa menjual sistem individual lebih dari harga keseluruhan buku yang kita inginkan. Sebenarnya, 15 tahun yang lalu, versi sistem William Tell terjual lebih dari 4 k per pop, dan tak satu pun dari orang-orang yang pernah mengeluh karena harus membayar terlalu banyak. Itu hanya satu bab dari tiga belas Ada lebih dari dua puluh tahun pengetahuan, tip, dan trik sistem yang dimuat ke dalam buku terbesar Wave59 yang pernah ditawarkan (hampir 330 halaman), dan kami sangat gembira untuk dapat melepaskan informasi ini ke masyarakat. . Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mendapatkan salinan Anda sendiri dari apa yang ditakdirkan menjadi karya klasik. Klik di sini untuk Membeli A. S. Government Required Disclaimer - Perdagangan Berjangka Futures Trading Futures and Options trading memiliki potensi keuntungan yang besar, namun juga memiliki potensi risiko yang besar. Anda harus sadar akan risikonya dan bersedia menerimanya untuk berinvestasi di pasar berjangka dan opsi. Jangan berdagang dengan uang yang tidak bisa Anda rugi. Ini bukan ajakan atau tawaran untuk membeli futures, saham atau opsi BuySell pada saat yang sama. Tidak ada perwakilan yang dibuat bahwa setiap akun akan atau mungkin akan mencapai keuntungan atau kerugian yang serupa dengan yang dibahas dalam buku ini. Kinerja masa lalu dari setiap sistem perdagangan atau metodologi tidak selalu menunjukkan hasil di masa depan. ATURAN CFTC 4.41 - HASIL KINERJA HIPOTHETIK ATAU SIMULASI MEMILIKI BATASAN TERTENTU. MELIHAT KINERJA KINERJA SEBENARNYA, HASIL YANG SIMULASI JANGAN MENYATAKAN PERDAGANGAN YANG BENAR. JUGA, SEJAK TRADES BELUM DIPERLUKAN, HASIL YANG DAPAT MEMILIKI BAWAH ATAU BAHAN YANG DIPERLUKAN UNTUK DAMPAKNYA, JIKA ADA, FAKTOR PASAR TERTENTU, SEPERTI KURANGNYA LIKUIDITAS. PROGRAM PERDAGANGAN SIMULASI DALAM UMUM JUGA TERTARIK FAKTA BAHWA MEREKA DITANDATANGANI DENGAN MANFAAT HINDSIGHT. TIDAK ADA REPRESENTASI YANG DIBUAT BAHWA SETIAP AKUN AKAN ATAU CUKUP UNTUK MENCAPAI KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN YANG SESUAI DENGAN MEREKA YANG DIMILIKI. Salinan hak cipta 2013 oleh Wave59 Technologies Intl, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. Dokumen ini mungkin tidak dapat disalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin tertulis dari penerbit yang menerbitkan Backtesting dan eksekusi sistem perdagangan langsung: Setelah satu juta perdagangan, para pedagang Sistematik hampir selalu menggunakan backtesting untuk menilai kinerja algoritma perdagangan yang lalu. Ini adalah alat yang sangat berharga karena memungkinkan kita untuk mendapatkan gagasan tentang bagaimana algoritma perdagangan akan dilakukan di masa lalu tanpa harus benar-benar menukar sistem dalam jangka waktu yang lama. Namun, keseluruhan kegunaan backtesting bergantung pada seberapa baik simulasi tersebut menghasilkan kinerja masa lalu dan oleh karena itu terbuka terhadap banyak jebakan yang muncul dari beberapa masalah praktis. Karena hal tersebut di atas sangat penting untuk melakukan perbandingan livebacktesting dimana periode live traded dibandingkan dengan backtest pada periode yang sama persis untuk melihat apakah hasil 8211 terlepas dari apakah mereka memiliki hubungan positif atau negatif 8211. Pada posting hari ini saya ingin membahas analisis konsistensi livebacktesting yang telah saya buat dengan menggunakan data dari lebih dari 1 juta live trading yang diambil dari lebih dari dua ribu sistem yang diciptakan Asirikuy. Ada beberapa cara di mana backtest bisa membuat masa lalu terlihat lebih baik daripada seperti apa sebenarnya. Dalam real trading biasanya ada likuiditas, timing dan spread concern yang pada umumnya sangat sulit untuk dipertimbangkan dalam backtesting. Dalam data likuiditas perdagangan Forex historis sangat sulit didapat, sementara selip hampir tidak mungkin dihitung karena kecepatan koneksi historis dan waktu respons tidak diketahui. Data Tick dapat meringankan kekhawatiran penyebaran 8211 sebagai data tick termasuk data bidask 8211 tapi ini broker spesifik dan jarang bisa didapat untuk broker tertentu selama lebih dari beberapa tahun. Jika simulasi dilakukan tanpa memperhatikan data di atas 8211 tanpa data likuiditas, dengan asumsi eksekusi sempurna dan dengan spread konstan 8211 maka penting untuk melihat apakah asumsi tersebut benar-benar menghasilkan kecocokan yang dapat diterima antara backtesting dan live trading. Jika salah satu asumsi tersebut menyebabkan masalah signifikan maka simulasi perlu dibuat lebih pesimis agar sesuai dengan kenaikan biaya ini. Berkat fakta bahwa kami memiliki ratusan pengguna yang memperdagangkan ribuan strategi perdagangan di akun mereka sendiri, kami dapat mengumpulkan database dengan jutaan perdagangan bersamaan dengan harga masuk dan keluar sebenarnya yang dapat kami bandingkan dengan backtests kami untuk melihat bagaimana Baik simulasi kami mewakili masa lalu. Pertama-tama kita bisa melihat apakah backtesting dan live trading logic kita memang identik dan kedua, kita dapat melihat apakah isu-isu di atas terkait dengan selip dan spread cost memang mempengaruhi trading kita secara signifikan negatif. Kami telah menganalisis total 76.813 sinyal yang telah dieksekusi di banyak akun perdagangan yang berbeda. Untuk setiap sinyal, kami menghitung rata-rata harga masuk dan keluar 8211 menggunakan data dari semua perdagangan yang diambil karena sinyal 8211 dan ini memungkinkan kami memperkirakan berapa banyak entri dan keluar yang menyimpang dengan cara yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Rata-rata deviasi total kami (deviasi terbuka ditambah deviasi dekat, menentukan favorability dengan mempertimbangkan arah perdagangan untuk setiap kasus) adalah -1,37 pips, yang berarti rata-rata setiap perdagangan mengeksekusi 1,37 pips kurang baik daripada yang diantisipasi oleh simulasi kami, ini dapat dibayangkan sebagai pembayaran Selain itu 1,37 pips per perdagangan dalam spread cost. Gambar pertama di posting ini menunjukkan hasil dengan pasangan. Di sini kita dapat benar-benar melihat bahwa untuk 4 dari 6 pasang, kami memiliki penyimpangan yang benar-benar menguntungkan (EURJPY 0,3, EURUSD 0,81, GBPUSD 2,05, USDJPY 1,17), yang berarti bahwa spread yang kami gunakan dalam simulasi kami mungkin merupakan estimasi yang baik untuk simbol dan penundaan ini. Dalam eksekusi yang kita dapatkan baik menguntungkan atau cukup rendah karena tidak menjadi masalah secara signifikan. Namun ada dua kasus dengan hasil negatif, yang pertama adalah USDCHF (-1,53) dan yang kedua adalah GBPJPY (-8,78). Dalam kasus pertama penyimpangan tidak terlalu tinggi, namun pada saat kedua, hasilnya sangat negatif, mungkin sebagian besar alasan mengapa rata-rata utama per perdagangan kita negatif. Alasannya di atas adalah baik karena fakta bahwa GBPJPY jauh lebih tidak stabil sehingga pasangan lainnya dan karena kita menggunakan spread 5 pips untuk simbol ini yang 8211 seperti yang ditunjukkan oleh bukti di atas 8211 yang paling mungkin terlalu rendah. Meski 5 pips berada di atas rata-rata pasar Oanda yang tersebar untuk simbol ini maka tidak memberi cukup ruang untuk kerugian tambahan akibat selip dan pelebaran. Gambar kedua menunjukkan penyimpangan saat dibagi oleh perdagangan dibuka pada jam yang berbeda. Jelas bahwa semua jam tidak sama dan bahkan untuk GBPJPY yang sangat negatif tampaknya ada beberapa jam ketika penyimpangan cenderung positif. Anda juga dapat melihat beberapa kasus di mana penyimpangan sangat positif 8211 misalnya perdagangan GBPUSD dibuka pada jam 8 8211 ini terutama terkait dengan fakta bahwa perdagangan yang dibuka pada jam ini telah menghadapi berita positif secara keseluruhan secara kebetulan dan berpotensi juga menghadapi beberapa hal penting Peristiwa pasar bergerak seperti Brexit atau kartu flash GBP secara positif. Namun, sepertinya tidak mungkin penyimpangan semacam itu akan bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama, karena ini mungkin konsekuensi dari kejadian langka yang terjadi pada beberapa strategi daripada yang lain hanya dengan keberuntungan belaka. Saya berharap penyimpangan ini menjadi lebih rendah dan lebih rendah sebagai fungsi waktu, memberi kita kurva yang jauh lebih mulus setelah beberapa tahun melakukan perdagangan. Untuk alasan yang sama ini, kita perlu meluangkan lebih banyak waktu dan mengumpulkan lebih banyak data sebelum kita mempertimbangkan tindakan yang mungkin melibatkan penggunaan informasi ini secara langsung (seperti sistem pertambangan yang diperdagangkan pada jam ketika penyimpangan diharapkan menguntungkan). Hal di atas sudah menunjukkan bahwa biaya penyebaran simulasi mungkin perlu ditingkatkan secara signifikan untuk GBPJPY dan mungkin hanya cukup untuk USDCHF. Ini juga menunjukkan bahwa eksekusi kita bagus di seluruh papan 8211 pada kebanyakan simbol karena sebenarnya 8211 dan bahwa simbol likuiditas yang lebih tinggi menunjukkan penyimpangan yang lebih rendah daripada simbol likuiditas yang lebih rendah (tidak mengherankan karena kenaikan biaya ini sebagian besar terkait dengan penundaan pelaksanaan dan penyebaran pelebaran). Kami sekarang telah mengkodekan beberapa skrip untuk melakukan analisis di atas setiap minggu sehingga kami dapat terus memperbarui tab tentang bagaimana sistem kami dijalankan dan apakah simulasi kita sesuai dengan eksekusi tersebut atau tidak. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang komunitas kami dan bagaimana Anda juga bisa membuat strategi perdagangan algoritmik Anda, pertimbangkan untuk bergabung dengan Asirikuy. Sebuah situs web yang berisi video pendidikan, sistem perdagangan, pengembangan dan pendekatan yang jujur, jujur ​​dan transparan terhadap strategi perdagangan otomatis. Cara Membuat Sistem Perdagangan Mekanis Sejauh ini, kami telah mengajarkan cara mengembangkan rencana trading Anda. Kami juga membahas betapa pentingnya bagi Anda untuk menemukan jenis trader forex Anda. Selanjutnya, kami akan mengajari Anda cara menambahkan beberapa daging ke kerangka rencana perdagangan tipis Anda dengan menunjukkan cara membuat sistem trading forex. Lebih khusus lagi, kami akan mengajari Anda semua tentang sistem perdagangan mekanis forex. Sistem perdagangan mekanis adalah sistem yang menghasilkan sinyal perdagangan bagi trader. Mereka disebut mekanis karena pedagang akan melakukan perdagangan terlepas dari apa yang terjadi di pasar. Secara teori, ini harus menghilangkan semua bias dan emosi dalam trading Anda, karena Anda seharusnya mengikuti peraturan sistem anda NO MATTER WHAT. Jika Anda melakukan pencarian sederhana di Google untuk sistem perdagangan Anda, Anda akan menemukan banyak banyak orang di luar sana yang mengklaim memiliki sistem Grammy28221 8220Holy yang dapat Anda beli untuk beberapa ratus ribu dolar. Sistem ini konon membuat ribuan pips seminggu dan tidak pernah kalah. Mereka akan menunjukkan kepada Anda bagaimana sistem mereka yang sempurna dan itu akan membuat bola mata Anda berubah menjadi tanda dolar saat Anda duduk di sana dan berkata kepada diri sendiri, 8220Wow saya dapat membuat semua uang ini jika saya memberikan orang ini 3000 dolar. Lagi pula, jika sistemnya menghasilkan ribuan pips seminggu, saya bisa mengembalikan uang saya dalam waktu singkat.8221 Pelan-pelan koboi. Ada beberapa hal yang harus Anda ketahui sebelum Anda memberi mereka nomor kartu kredit Anda dan membuat dorongan itu untuk membelinya. Yang benar adalah bahwa banyak dari sistem ini DO sebenarnya bekerja. Masalahnya, trader forex kurang disiplin mengikuti peraturan yang sesuai dengan sistem. Kebenaran kedua (apakah ada yang namanya kebenaran kedua) adalah bahwa alih-alih membayar ribuan dolar untuk sebuah sistem, Anda sebenarnya bisa menghabiskan waktu Anda mengembangkan sistem perdagangan mekanis Anda sendiri secara gratis. Dan gunakan uang yang akan Anda keluarkan sebagai modal untuk akun trading forex Anda. Kebenaran ketiga adalah menciptakan sistem perdagangan mekanis yang sulit. Yang sulit adalah mengikuti peraturan yang Anda tetapkan saat Anda mengembangkan sistem Anda. Ada banyak artikel yang menjual sistem, tapi kami tidak melihat apapun yang mengajari Anda cara membuat sistem Anda sendiri. Pelajaran ini akan memandu Anda melalui langkah-langkah yang perlu Anda ambil untuk mengembangkan sistem perdagangan mekanis forex yang tepat untuk Anda. Di akhir pelajaran, kami akan memberi Anda contoh sistem yang digunakan oleh FX-Men agar kami dapat menunjukkan betapa hebatnya kami (Sisipkan tawa jahat di sini.) Tujuan sistem perdagangan mekanis Anda Kami tahu Anda Mengatakan, 8220DUH, tujuan sistem perdagangan saya adalah menghasilkan satu miliar dolar8221 Sementara itu adalah tujuan yang bagus, itu bukan jenis tujuan yang akan membuat Anda menjadi trader forex yang sukses. Saat mengembangkan sistem perdagangan mekanis Anda, Anda ingin mencapai dua tujuan yang sangat penting: Sistem Anda harus dapat mengidentifikasi tren sedini mungkin. Sistem Anda seharusnya bisa menghindari Anda dari whipsaws. Jika Anda bisa mencapai dua tujuan itu dengan sistem trading Anda, Anda memiliki kesempatan yang lebih baik untuk sukses. Bagian yang sulit tentang tujuan tersebut adalah bertentangan satu sama lain. Jika Anda memiliki sistem yang memiliki tujuan utama adalah menangkap tren lebih awal, Anda mungkin akan sering dipalsukan. Di sisi lain, jika Anda memiliki sistem perdagangan mekanis yang berfokus untuk menghindari whipsaws, maka Anda akan terlambat dalam banyak perdagangan dan mungkin juga akan kehilangan banyak perdagangan. Tugas Anda, saat mengembangkan sistem perdagangan mekanis Anda, adalah menemukan kompromi antara dua tujuan tersebut. Temukan cara untuk mengidentifikasi tren lebih awal, tetapi juga temukan cara yang akan membantu Anda membedakan sinyal palsu dari yang sebenarnya. Jika Anda tidak tahu harus mulai dari mana, mampirlah benang Sistem Perdagangan Forex Gratis kami di forum kami. Ton trader forex memposting ide mereka untuk sistem perdagangan, jadi Anda mungkin menemukan satu atau dua hal yang dapat Anda gunakan saat membangun sistem perdagangan mekanis sendiri. Simpan kemajuan Anda dengan masuk dan menandai pelajaran selesai